Search results for "slēptie Markova modeļi"
showing 2 items of 2 documents
Dažādu valūtas tirdzniecības stratēģiju salīdzinājums
2018
Valūtas tirgus ir viens no lielākajiem pasaules finanšu tirgus sektoriem un tam piemīt specifiskas īpašības (piemēram, iespēja tirgoties ar vairāk līdzekļiem nekā ieguldīts), kuras, savukārt, izmanto investori savas peļņas optimizēšanas nolūkā. Maģistra darba mērķis ir izveidot dažādas valūtas tirdzniecības stratēģijas, pielietojot ARIMA, ARMA-GARCH, slēptos Markova modeļus, u.c. metodes, un veikt tirdzniecības simulāciju dažādiem valūtu pāriem, kā arī noskaidrot, vai ar kādu no darbā aprakstītajām metodēm ir iespējams izveidot tādu valūtas tirdzniecības algoritmu, kas ilgtermiņā sniegtu peļņu. Darba gaitā izveidoti četri modeļi, kas veic tirdzniecības simulāciju, balstoties uz valūtas cenu…
Akciju tirgus cenu prognozēšana, izmantojot slēptos Markova modeļus
2017
Bakalaura darba pētāmā problēma ir slēpto Markova modeļu pielietojums akciju tirgus cenu prognozēšanai. Darbs ir veltīts slēpto Markova modeļu un to galveno pamatproblēmu izpētei un risināšanai, kā arī akciju tirgus cenu prognozēšanai trīs uzņēmumu akcijām, izmantojot gan slēptos Markova modeļus ar diviem slēptajiem stāvokļiem, gan ar trīs slēptajiem stāvokļiem. Katra uzņēmuma prognožu precizitātes ir salīdzinātas, izmantojot vidējo absolūto procentuālo kļūdu un izveidojot grafisku attēlojumu, salīdzinot reālās akciju cenas ar iegūtajām prognozētajām akciju cenām. Datu analizēšanai un aprēķiniem izmantota programma Microsoft Excel, kā arī statistisko aprēķinu programma R.